Moving Average Convergence Divergence หรือ MACD คืออินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์กราฟราคาของสินทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้น ฟอเร็กซ์ ทองคำ เป็นต้น ในการวิเคราะห์แต่ละครั้งควรมีอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคที่ใช้อื่นร่วมด้วยเพื่อให้เกิดความแม่นย่ำมากยิ่งขึ้น MACD จะประกอบด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 เส้น ได้แก่
- MACD Line คือเส้นที่แสดงความแตกต่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 12 วัน (EMA12) และ 26 วัน (EMA26)
- Signal Line คือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ MACD Line โดยใช้ระยะเวลา 9 วัน (EMA9)
- Histogram คือพื้นที่ระหว่าง MACD Line และ Signal Line
MACD สามารถใช้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของราคาสินทรัพย์ โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้ง 3 เส้น ดังนี้
- การบรรจบกัน (Convergence) หมายถึง MACD Line และ Signal Line เคลื่อนเข้าใกล้กัน มักบ่งบอกว่าแนวโน้มของราคากำลังเปลี่ยนทิศทาง
- การแยกตัว (Divergence) หมายถึง MACD Line และ Signal Line เคลื่อนออกจากกัน มักบ่งชี้ว่าแนวโน้มของราคากำลังอ่อนกำลังลง
นอกจากนี้ MACD ยังสามารถใช้เพื่อระบุจุดเข้าออกการซื้อขาย โดยพิจารณาจากสัญญาณต่างๆ เช่น
- การทะลุผ่านเส้น Signal Line มักบ่งชี้ว่าแนวโน้มของราคากำลังเปลี่ยนทิศทาง
- การทะลุผ่านเส้น 0 มักบ่งชี้ว่าราคากำลังมีแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง
ตัวอย่างการใช้ MACD เพื่อเทรดฟอเร็กซ์
- การเทรดตามแนวโน้ม เทรดเดอร์อาจใช้ MACD เพื่อระบุแนวโน้มของราคา โดยพิจารณาจากการบรรจบกันหรือการแยกตัวของ MACD Line และ Signal Line หาก MACD Line และ Signal Line บรรจบกัน เทรดเดอร์อาจเข้าซื้อหรือขายตามแนวโน้ม
- การเทรดตามโมเมนตัม เทรดเดอร์อาจใช้ MACD เพื่อระบุโมเมนตัมของราคา โดยพิจารณาจากทิศทางของ MACD Line หาก MACD Line อยู่เหนือ Signal Line แสดงว่าราคามีโมเมนตัมขาขึ้น หาก MACD Line อยู่ใต้ Signal Line แสดงว่าราคามีโมเมนตัมขาลง
การตั้งค่า MACD
ค่าเริ่มต้นของ MACD_คือ 12, 26 และ 9 วัน อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์อาจปรับค่าเหล่านี้ได้ตามความต้องการ โดยทั่วไป ค่าที่ต่ำกว่าจะทำให้สัญญาณของ MACD เกิดขึ้นเร็วขึ้น ในขณะที่ค่าที่สูงกว่าจะทำให้สัญญาณของ MACD เกิดขึ้นช้าลง
ข้อควรระวังในการใช้ MACD
MACD เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่มีประโยชน์ แต่ไม่ใช่เครื่องมือที่สมบูรณ์แบบ เทรดเดอร์ควรใช้ MACD ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ
