Drawdown forex ในการเทรด Forex นั้น หมายถึง การลดลงของมูลค่าพอร์ตการลงทุนจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุดภายในช่วงเวลาหนึ่ง โดยวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ของกำไรที่เคยทำได้มากที่สุด เฉพาะอย่างยิ่งในตลาดการเงิน เช่น ตลาดหุ้น หรือ ตลาด Forex หรือจะใช้ดูความเสี่ยงของกลยุทธ์ของ EA Forex ที่ใช้ก็ได้เช่นกัน
ทำไมต้องสนใจ Drawdown?
- วัดความเสี่ยง: Drawdown ช่วยให้เทรเดอร์ประเมินความเสี่ยงในการลงทุนได้ว่าพอร์ตการลงทุนของตนสามารถขาดทุนได้มากที่สุดเท่าไรในช่วงเวลาหนึ่ง
- เลือกกลยุทธ์: เทียบเคียง Drawdown ระหว่างกลยุทธ์การเทรดต่างๆ เพื่อเลือกกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- บริหารความเสี่ยง: กำหนดขนาด Position และตั้ง Stop Loss เพื่อจำกัดความเสียหายหากตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม
ตัวอย่าง:
สมมติว่าคุณเริ่มต้นด้วยเงินทุน 10,000 บาท และทำกำไรได้ถึง 5,000 บาท ทำให้พอร์ตของคุณมีมูลค่า 15,000 บาท แต่ต่อมาตลาดผันผวนและพอร์ตของคุณลดลงเหลือ 12,000 บาท
- สูงสุด: 15,000 บาท
- ต่ำสุด: 12,000 บาท
- การขาดทุน: 3,000 บาท
- Drawdown: (3,000 / 15,000) x 100% = 20%
หมายความว่า พอร์ตของคุณเคยขาดทุนไป 20% จากจุดสูงสุด
ประเภทของ Drawdown
- Maximum Drawdown: การขาดทุนสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นนับตั้งแต่เริ่มต้นลงทุน
- Peak to Trough Drawdown: การขาดทุนสูงสุดระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดในช่วงเวลาหนึ่ง
สรุป
Drawdown เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารความเสี่ยงสำหรับเทรดเดอร์ Forex การเข้าใจและติดตาม Drawdown อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
